Bollinger Band Öppning

Bollinger Bands Strategi Hur Handlar Squeeze. Squeeze är en Bollinger Bands strategi du behöver veta. Idag kommer jag att diskutera en bra Bollinger Bands strategi Under åren har jag sett många handelsstrategier komma och gå Vad som vanligtvis händer är en handel strategin fungerar bra på specifika marknadsförhållanden och blir mycket populär. När marknadsförhållandena förändras fungerar strategin inte längre och ersätts snabbt med en annan strategi som fungerar under de nuvarande marknadsförhållandena. När John Bollinger introducerade strategin för Bollinger Bands för över 20 år sedan Jag var skeptisk till sin livslängd Jag trodde att det skulle ta en kort stund och skulle blekna in i solnedgången som de mest populära handelsstrategierna av tiden. Jag måste erkänna att jag hade fel och Bollinger Bands blev en av de mest beroende av tekniska indikatorer som var någonsin skapad. Vad är Bollinger Bands. For de av er som inte är bekanta med Bollinger Bands det är en ganska enkel indikator. Du börjar med 20-dagars Si mple Flytta Genomsnittet av slutkurserna De övre och nedre banden ställs sedan in två standardavvikelser över och under detta glidande medelvärde. Banden flytta sig bort från det rörliga genomsnittet när volatiliteten expanderar och går mot det glidande genomsnittet när volatilitetsavtal. glidande medelvärde beroende på vilken tidsram de använder För dagens demonstration kommer vi att lita på standardinställningarna för att hålla saker enkelt. Notera i det här exemplet hur banden expanderar och kontrakt beroende på volatiliteten och handelsintervallet på marknaden. Notera hur bandet dynamiskt smal och bredare utifrån dagens prisändringar. Bands kontraktet och utbyggnaden baseras på dagliga förändringar i volatiliteten. Bollinger Band-Width. Det finns en ytterligare indikator som fungerar hand i hand med Bollinger Bands som många handlare inte gör vet om. Det är faktiskt en del av Bollinger Bands men eftersom Bollinger Bands alltid är ritade på diagrammet istället för under diagrammet finns det ingen logik all plats för att sätta denna indikator när den ger formeln för de aktuella banden. Indikatorn kallas Band-Width och det enda syftet med denna indikator är att subtrahera det lägre bandet värdet från det övre bandet. Notera i detta exempel hur Bandbredden indikatorn ger lägre avläsningar när banden är kontrakterande och högre avläsningar när band expanderar. Bandbredden är en del av Bollinger Band Indicator. En Bollinger Bands-strategi fick min uppmärksamhet. Jag har använt Bollinger Bands många olika sätt genom åren med positiva resultat En särskild Bollinger Bands-strategi som jag använder när volatiliteten minskar på marknaderna är Squeeze entry-strategin. Det är en mycket enkel strategi och fungerar mycket bra för aktier, terminer, valutor och råvaruavtal. Squeeze-strategin bygger på idén att en gång volatiliteten minskar under längre tidsperioder sker den motsatta reaktionen vanligtvis och volatiliteten expanderar kraftigt igen. När volatiliteten expanderar marknaderna sually börjar trend starkt i en riktning under en kort tid Squeeze börjar med bandbredden gör en 6 månad låg Det spelar ingen roll vad det faktiska numret är för att det är relativt i förhållande till marknaden du vill handla och ingenting annars. I det här exemplet kan du se att IBM-lager når den lägsta volatiliteten på 6 månader. Observera hur priset på beståndet knappt rör sig vid den tid då 6 månaders bandbredd är uppnått. Det här är dags att börja titta på marknader eftersom 6 månaders låga bandbreddsnivåer normalt föregår starka riktningsförflyttningar. Notera den täta handeln vid tidpunkten Signalen genereras. I det här exemplet kan du se hur IBM-lager bryts utanför det övre Bollinger Bandet strax efter lagren Band - Breddsnivån uppnådde 6 månaders låga. Detta är en mycket vanlig förekomst och en bör du börja titta och titta på för varje dag. Den 6 månaders bandbredd är en stor indikator som föregår stark riktning. hans övre band förekommer strax efter volatiliteten når 6 månaders låg. Ett annat exempel. I det här exemplet kan du se hur Apple-datorer når den lägsta bandbreddsnivån på 6 månader och en dag senare bryter lagret utanför det övre bandet. typ av inställningar som du vill övervaka varje dag när du använder bandbreddsindikatorn för Squeeze-inställningen. Apple uppnår lägsta bandbreddsläsning under 6 månader. Notera hur bandbredden börjar öka snabbt efter att ha nått 6 månaders låg nivå Priset på beståndet börjar vanligtvis börja flyttas inom några dagar efter 6 månaders bandbredd. Volatilitet och moment börjar börja öka efter 6 månaders bandbredd. Det är viktigt att hålla i minnet. Klämningen är en av de enklaste och mest effektiva metoderna för att mäta marknadsvolatilitet, expansion och sammandrag. Tänk alltid på att marknaderna går igenom olika cykler och när volatiliteten minskar till en 6 månaders låg, sker en reversering vanligen och volatiliteten börjar gå upp igen. När volatiliteten börjar öka priserna brukar börja röra sig i en riktning under en kort tidsperiod. Varar dig det bästa. Roger Scott Senior Trainer Market Geeks. Tales från Trenches En enkel Bollinger Band Strategy. Figure 1 visar att Intel bryter det nedre Bollinger Band och stänger under den 22 december. Det presenterade en tydlig signal om att beståndet var i överlåtna territorium. Vår enkla Bollinger Band-strategi kräver en nära under det lägre bandet följt av en omedelbar köp nästa dag. Nästa handelsdag var inte förrän den 26 december , vilket är när näringsidkare skulle komma in i sina positioner Det visade sig vara en utmärkt handel den 26 december markerade senast Intel skulle handla under det lägre bandet Från den dagen framåt sträckte Intel hela vägen förbi det övre Bollinger Bandet Detta är en Textbook exempel på vad strategin letar efter. Medan prisrörelsen inte var stor, tjänar detta exempel att markera de villkor som strategin ser ut att dra nytta av. Läsning, se vinst från pressen. Exempel 2 New York Stock Exchange NYX Ett annat exempel på ett framgångsrikt försök att använda denna strategi finns i diagrammet på New York Stock Exchange när det bröt det lägre Bollinger Band den 12 juni 2006.NYX var tydligt i överlåtna territorier Efter strategin skulle de tekniska handlarna komma in i sina köporder för NYX den 13 juni. NYX stängdes under det lägre Bollinger-bandet för den andra dagen, vilket kan ha orsakat viss oro bland marknadsaktörerna, men det skulle vara sista gången stängt under underbandet under resten av månaden. Det här är det ideala scenariot som strategin ser ut att fånga. I figur 2 var försäljningspresset extremt och medan Bollinger Bands anpassade sig för detta, markerade den 12 juni den tyngsta försäljningen. Position den 13 juni gjorde det möjligt för handlare att komma in direkt före omgången. Exempel 3 Yahoo Inc YHOO I ett annat exempel bröt Yahoo det lägre bandet den 20 december 2006 Strategin krävde en imm ediate köp av beståndet nästa handelsdag. Precis som i föregående exempel såldes fortfarande press på aktien. Medan alla andra sålde, kräver strategin ett köp. Det nedre Bollinger-bandet sände ett överlöpt tillstånd som bevisade korrekt, som Yahoo snart vände Den 26 december testade Yahoo igen det lägre bandet, men stängde inte under det här. Det vore sista gången som Yahoo testade det lägre bandet när det marscherade uppåt mot det övre bandet. Riding the Band Downward As vi vet alla, varje strategi har sina nackdelar, och det här är definitivt inget undantag. I följande exempel kommer vi att visa begränsningarna i denna strategi och vad som kan hända när sakerna inte fungerar som planerat. När strategin är inkorrekt Är fortfarande brutna och du kommer att märka att priset fortsätter att minska eftersom det rider bandet nedåt. Tyvärr återhämtar priset inte så snabbt vilket kan leda till betydande förluster. På lång sikt är straten egy är ofta korrekt, men de flesta handlare kommer inte att klara de nedgångar som kan inträffa före korrigeringen. Exempel 4 Internationella affärsmaskiner IBM Till exempel stängde IBM under det nedre Bollinger Band den 26 februari 2007 Försäljningstrycket var tydligt i överlåtna territorium Strategin krävde ett köp på lageret nästa handelsdag Som de tidigare exemplen var nästa handelsdag en nedgång den här var lite ovanlig i och med att försäljningspresset orsakade beståndet att gå ner kraftigt Försäljningen fortsatte bra Förra dagen då börsen köptes och beståndet fortsatte att stänga under underbandet för de kommande fyra handelsdagarna. Den 5 mars var försäljningspresset över och stocken vände sig och gick tillbaka mot mittbandet. Tyvärr, genom detta Tid då skadan gjordes. Exempel 5 Apple Computer Inc AAPL I ett annat exempel stängde Apple under de lägre Bollinger-banden den 21 december. Strategin kräver att Apple köper aktier på 22 december Nästa dag gjorde lageret ett drag till nackdelen. Försäljningstrycket fortsatte att ta ut aktierna där det träffade en intradag låg på 76 77 mer än 6 under inträdet efter bara två dagar från när positionen var inlämnad. Slutligen, det överlämnade tillståndet korrigerades den 27 december, men för de flesta handlare som inte klarade en kortdragning av 6 på två dagar var denna korrigering av liten komfort. Det här är fallet där försäljningen fortsatte inför klart överlåtet territorium Under Selloffet var det inget sätt att veta när det skulle sluta. Vad vi lärde Strategin var korrekt vid användning av det nedre Bollinger Bandet för att belysa översollade marknadsförhållanden Dessa villkor korrigerades snabbt när lagren gick tillbaka mot mitten Bollinger Band. Det finns tider Men när strategin är korrekt, men försäljningspresset fortsätter Under dessa förhållanden finns det inget sätt att veta när försäljningspresset slutar. Därför måste ett skydd vara på plats när beslutet att köpa har gjorts I NYX-exemplet klättrade beståndet ojämnt efter att det stängt under det lägre Bollinger Band en andra gång. Strategin fick oss rätt in i den handeln. Men Apple och IBM var annorlunda eftersom de inte bröt det lägre bandet och rebound Istället sänkte de sig för att sälja ytterligare press och reste nedre bandet. Detta kan ofta vara mycket dyrt. Till sist vred både Apple och IBM och det visade sig att strategin är korrekt. Den bästa strategin för att skydda oss från en handel som fortsätter att rida bandet lägre är att använda slutförlustorder När man har undersökt dessa branscher har det blivit klart att ett femstegsstopp skulle ha kommit dig ur de dåliga affärerna men skulle fortfarande inte ha tagit dig ut av dem som arbetade För att lära dig mer, se Stop-Loss Order - se till att du använder det. Sammanfattning Att köpa på det nedre Bollinger Bandets raster är en enkel strategi som ofta fungerar. I varje scenario var brytningen av det lägre bandet i ov Ersold territorium Tidpunkten för handeln verkar vara den största frågan Aktier som bryter ned det nedre Bollinger Bandet och går in i överlåtet territorium inför tungt försäljnings tryck Detta försäljningstryck korrigeras vanligtvis snabbt När detta tryck inte korrigeras fortsatte lagren att göra nya nedgångar och fortsätt till överlåtna territorium För att effektivt använda denna strategi är en bra utgångsstrategi i ordning Stoppordningsorder är det bästa sättet att skydda dig från ett lager som fortsätter att rida ner det nedre bandet och göra nya nedgångar. 1 En statistisk mätning av Spridningen av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex. Volatilitet kan antingen mätas. En akt gav den amerikanska kongressen 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdarna, Privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, Indiens valuta The rupi består av 1.An första bud på ett konkursföretag s tillgångar från en intresserad köpare valt av konkursföretaget Från en pool av budgivare. Bättre System Trader. Better System Trader är podcast och blogg dedikerad till systematiska handlare, vilket ger praktiska tips från handelsexperter runt om i världen. Blastköp med denna enkla Bollinger Band-strategi. I episod 4 i Better System Trader podcast diskuterar Nick Radge några handelsideer han använde för att skapa lönsamma system. Han nämner en Bollinger Band-idé som också publiceras I sin bok säger Unholy Grails Nick. Strategin som vi testade och visade mycket lovande resultat var en post med ett Bollinger-band och en utgång med det motsatta Bollinger-bandet, men vi använder 3 standardavvikelser för ingången och 1 standardavvikelse för avsluta, bara för att hålla bakstoppet lite tätare. I Unholy Grails används strategin på den australiska börsen men i den här artikeln kommer vi att testa den på Nasdaq 10 0 istället för att bestämma om strategin har potential på andra marknader. Handelsreglerna. Först är här testparametrarna. Perioderna Daily charts. Universe Nasdaq 100, med historiska beståndsdelar för att eliminera överlevnadsförhållanden, data från Premium Data. Testperiod Från 1 1 2005 till 1 1 2015 Denna period valdes eftersom den har en blandning av tjur - och björnmarknader, tillsammans med hög och låg volatilitet. Startar 100 000.Största antal samtidiga affärer 6.Positionstorlek Varje position blir 1 6: a av 100 000 pounding vinst Nomissioner 10 varje väg. Nu för inmatnings - och utträdesreglerna i Nicks bok använder han 100 period Bollinger Bands så vi kommer att göra samma. Det övre Bollinger Bandet kommer att vara 3 avvikelser från centrallinjen, det lägre Bollinger Bandet kommer att vara 1 avvikelse under den centrala linjen Entry Köp på Öppet dagen efter att ett lager stängt över topp Bollinger Band Exit Exit på Öppet dagen efter att ett lager stängt under det nedre Bollinger Band. Here är ett exempel på en post 10 05 2007 och avsluta för AAPLparing resultaten av den grundläggande Bollinger Band-strategin till Buy Hold. Den årliga avkastningen på den grundläggande strategin är nästan 20 bättre än Buy Hold med mindre än 1 2 avdragningen. Aktiekurvan för den grundläggande strategin visar en generell ökning av eget kapital med några perioder av drawdown. Adding ett marknadsfilter. En marknad filter används för att koppla en strategi på eller av baserat på bredare marknadsförhållanden Eftersom det här är ett långt enda system vill vi antagligen inte gå in på en björnmarknad så vi ll Ange bara handel när indexet stiger Med SP 500 det mest använda indexet av finansiärer, kommer vi att använda det för indexfiltret. I detta test definieras en tjurmarknad som indexet stänger över 100 dagars enkla glidande medelvärde när indexet stänger under 100-dagars glidande medelvärde är det en björnmarknad och vi vann t inträde handel tills priserna stänger tillbaka över 100 dagars glidande medelvärde. 100-dagars glidande medelvärde valdes för att matcha Bollinger Band-värdet, othe r rörliga medellängder kan fungera bättre men måste testas. Resultaten. Indexfiltret har förbättrat strategins kvalitet med högre avkastning, lägre drawdown och högre vinstförlustförhållande med färre trades. Det finns perioder under testet där fler handelsinträdessignaler presenteras än vi kan ta med högst 6 positioner, så vi måste bestämma vilka bestånd att välja när det händer. Låt oss försöka en grundläggande rankningsstrategi för att systematisera urvalsprocessen. När ett antal lager poster inträffar samma dag vi behöver fatta beslut om vilka som ska tas Vi kunde välja dem slumpmässigt men vi skulle behöva köra monte carlo simuleringar för att få en bättre indikation på möjliga variationer med denna metod föredrar jag att lägga till en enkel ranking Systemet till strategin så att aktievalet är helt systematiskt. Riktningsstrategin jag kommer att använda här är baserad på vad jag tycker att strategierna styrker jag förväntar mig att strategin kommer att fungera bäst antingen strax efter ab öra marknaden eller en konsolideringsperiod, gå in i början av en ny tjurmarknad eller bryta ut av konsolidering och rida den högre I det här fallet kommer vi att försöka rangordna med förändringshastighet under de senaste 90 dagarna, så att bestånden med Den minsta förändringshastigheten kommer att ha en högre prioritet än de med en stor förändringshastighet. Det är logiskt sett men meningsresultatet berättar för oss. Rangordningsstrategin gav en högre årlig avkastning, med lägre drawdown, lägre antal affärer och en högre vinst Det kan inte ha påverkat för många branscher, så att tillägget av rankningen kanske inte är statistiskt signifikant men det ger en systematisk metod att välja lager när flera möjligheter presenterar sig. Kraften i Compounding. So långt har vi sett den grundläggande strategin något överträffar Buy Hold men med betydligt lägre drawdown. Inkluderingen av ett Index Filter och rankning med minsta ROC har förbättrat strategin även om resultaten är oerhörda. Låt oss se hur compou nding vinster påverkar strategin results. Basic strategi med Index filter. Basic strategi med Index filter och minsta ROC ranking. Basic strategi med Index filter och ROC ranking vinst compounded. Update 27 4 Som efterfrågas av Rick, här är ett histogram av fördelningar, med majoriteten av branschen i intervallet -25 till 70 och några branscher med 100 och högre. Med sammanslagna vinster har vi nu en strategi som ger mer än dubbelt så mycket som återköp av buy hold med endast hälften av drawdownen. Vinnhastigheten 73 33 och vinn förlustförhållandet på 3 33 är också bra för ett trendföljande system. Det verkar som strategin har viss potential och motiverar ytterligare utredning. Vissa områden av överväganden kan vara. Bollinger Bands längd. Olika marknadsledare. Mer adaptiva bakåtstopp. på andra metrics. Suitability till andra marknader. Som en kopia av AmiBroker-koden. Vill du få de senaste uppdateringarna automatiskt. Det bästa sättet att bli informerad när nya saker släpps är att anmäla dig till e postlista nedan och vi kommer vara säker på att meddela dig 004 - Nick Radge.005 - Kevin Davey. Related Posts. Hans van der Helm. Tack för den mycket intressanta artikeln Blast Buy Hold med denna enkla Bollinger Band-strategi. Jag använder Amibroker Det är också möjligt att skicka eller skicka koden till det här systemet. Tack på förhand. Vänliga hälsningar, Hans van der Helm. Hans Hans, jag har precis mailat dig AFL-koden, hoppas det hjälper. Upp Jag är intresserad av avl Uppskattar ditt arbete på detta. Tack Derrick, jag har mailat dig en kopia av AFL. Tack för den stora informationen. Kan du snälla skicka e-posten till Tack. Den här strategin är enbart lagerstrategi. Han Casey, jag Jag har bara testat det på lager men det kan fungera på futuresexempel etc. Jag kan ge AmiBroker-koden om du vill testa den själv. Nyttartikel Kan du vänligen skicka AFL-koden. Tack, jag har just skickat dig till AFL code. Thanks för den intervjun med Nick och analysen av hans Bollinger Band system Ser fram emot AFL-kod Mycket intressant. Chef John, jag har just skickat dig AFL-koden. Riktigt njut av podsändningarna och den stora informationen du ger dig. Kan du snälla skicka igenom AFL-koden. Tack så mycket, fick det. Två saker a Kan du lägga upp resultat Från index start Även om det finns en downtrend har den valda perioden två uppåtgående steg. B Vad var bidraget från AAPL och GOOG i resultaten Om du skulle ta bort dessa företag från indexet, vad skulle det vara resultatet jag säger detta eftersom det inte är oförlikt att ha liknande företag inom en snar framtid I ​​vilken grad är dina resultat påverkas av några outliers. Great punkt om att överväga outliers. Jag kollade handelens resultat och de affärer med den högsta avkastningen var inte faktiskt AAPL eller GOOG I själva verket tog strategin inte handel med GOOG alls och AAPL var bara den 3: e högsta, här är toppen 5.GILD 213 98 BIDU 137 33 AAPL 107 10 EXPE 103 48 QVCA 98 10.Om jag tar bort alla AAPL-affärer är årlig avkastning 18 43 och DD är -23 60 så avkastningen är något Lägre men vem vet vad som kommer att hända i framtiden AAPL kan fortsätta högre, ett annat lager kan ta över, den här strategin kan misslyckas misslyckat imorgon, vi vet aldrig någonting. Tack Jag är fortfarande oroad över outliers Jag skulle vara trevligt om du kunde lägga till till bloggen handlas ett histogram av avkastning per aktie , Kanske minst de 30 bästa. Då blir det klart om resultatet berodde på några slumpmässiga utjämnare eller på grund av metoden Apologies för begäran, men jag har inte data för att göra det, annars skulle jag. Han Rick, Jag har lagt till ett diagram som visar avkastningen. Huvuddelen av affärer ligger i intervallet -25 till 70, med några 100 eller högre. Jag hoppas att svara på dina frågor. Kom ihåg att denna forskning inte är ett komplett handelssystem, Det är bara en utgångspunkt Syftet med forskningen var att avgöra om den strategi som Nick nämner i podcasten har potential på andra marknader. Det verkar som det kan vara men ytterligare undersökning måste självklart slutföras innan du tar det vidare. Om du kan jag starkt Rekommenderar att du får lite data och kör några av dessa tester själv, jag är säker på att strategin kan förbättras så jag är intresserad av att höra dina resultat. Stort skriv upp Det är fantastiskt vad ett enkelt system med bara några tweaks kan göra jag uppskattar en kopia av AFL-koden så jag kan se E om jag kan göra några andra tweaks som kan hjälpa Tack. Hej Gav, glad att du tyckte om det. Ja, jag har funnit det enkla systemet är ofta det bästa, jag ser fram emot att höra vad du upptäcker i din testning. på väg. Blast Buy Hold med denna enkla Bollinger Band-strategi Bättre System Trader I Episode 4 i Better System Trader podcast diskuterar Nick Radge några handelsideer han använde för att skapa lönsamma system Han nämner en Bollinger Band-idé som också publiceras i sin bok Unholy Grails Nick säger att strategin som vi testade och visade mycket lovande resultat var en post med ett Bollinger-band och en utgång med det motsatta Bollinger-bandet, men vi använder 3 standard. Klla Blast Buy Hold med denna enkla Bollinger Band-strategi Bättre System Trader. Trading-aktier, optioner, futures och forex innebär betydande risk för förlust och passar inte alla. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat.